銀行從業(yè)《風險管理》多選:

　　1.風險管理中單一客戶風險的財務指標有（ ）。

　　A 贏利能力指標

　　B 增長能力指標

　　C 償債能力指標

　　D 管理能力指標

　　E 營運能力指標

　　2.風險計量/評估是（ ）得以有效實施的重要基礎。

　　A 經(jīng)濟資本配置

　　B 資源合理分配

　　C 全面風險管理

　　D 資本監(jiān)管

　　E 經(jīng)營風險控制

　　3.在商業(yè)銀行的風險管理實踐中，正態(tài)分布可以應用于（ ）。

　　A 控制風險量化

　　B 市場風險量化

　　C 信用風險量化

　　D 管理風險量化

　　E 操作風險量化

　　4.信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，經(jīng)歷了（ ）等主要發(fā)展階段。

　　A 專家判斷法

　　B 系統(tǒng)判斷法

　　C 科學計算法

　　D 違約概率模型

　　E 信用評分模型

　　5.商業(yè)銀行操作風險的外部事件包括（ ）。

　　A 洗錢

　　B 走私

　　C 監(jiān)管規(guī)定

　　D 業(yè)務外包

　　E 賄賂/回扣

　　6.正態(tài)分布曲線具有（ ）等性質(zhì)。

　　A 若固定σ，隨μ值小同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)

　　B 關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點

　　C 整個曲線下面積為1

　　D 正態(tài)隨機變量X落在距均值2.5倍標準差范圍內(nèi)的概率為：P（μ-2.5σ）

　　E 若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)

　　7.商業(yè)銀行對抵押擔保應重點關(guān)注（ ）事項。

　　A 抵押物登記

　　B 抵押權(quán)的實現(xiàn)

　　C 抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移

　　D 抵押合同應詳細記載的內(nèi)容

　　E 可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類

　　8.商業(yè)銀行壓力測試應至少包括（ ）。

　　A 收益率曲線的斜率和形狀發(fā)生變化

　　B 參數(shù)失效或參數(shù)設定不正確

　　C 利率總水平的突發(fā)性變動

　　D 主要金融市場流動性變化和市場利率波動性變化

　　E 主要市場利率之間關(guān)系的變動

　　9.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中對于操作風險，商業(yè)銀行采用（ ）計算方法。

　　A 標準法

　　B 內(nèi)部模型法

　　C 內(nèi)部評級高級法

　　D 高級計量法

　　E 基本指標法

　　10.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的益處主要有（ ）。

　　A 對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

　　B 吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力

　　C 避免因贏利能力出現(xiàn)大幅波動而導致的流動性風險

　　D 優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

　　E 強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程