銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》多項(xiàng)選擇題
1.在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有（）。
A.黃金
B.美元現(xiàn)金
C. 我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券
D.評級為AA的國家發(fā)行的債券
E.銀行存單
2.違約概率和不良率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有（）。
A.違約是針對客戶的，不良是針對款項(xiàng)的
B.一般來說，不良率高于違約概率
C. 違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)
D.不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)
E.違約概率和不良率都是關(guān)于信用風(fēng)險的主要指標(biāo)
3.信用風(fēng)險報(bào)告的職責(zé)有（）。
A.應(yīng)實(shí)施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語
B.使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息
C. 傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度
D.傳遞銀行的風(fēng)險偏好
E.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識
4.下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。
A.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售
B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組
C. 國家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方
D.與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征
E.集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制
5.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法，正確的有（）。
A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險
B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險
C. 由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險
D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險
E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險
6.根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包括（）。
A.支付和結(jié)算
B.資產(chǎn)管理
C. 公司金融
D.貸款
E.零售銀行業(yè)務(wù)
7. A.借款人虛假購房，身份和住址不明
B.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款
C. 以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款
D.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制
E.經(jīng)濟(jì)狀況很好的個人也申請個人按揭貸款購房
8.建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則是（）。
A.風(fēng)險管理部門是財(cái)務(wù)部門的輔助機(jī)構(gòu)
B.風(fēng)險管理部門必須具備高度獨(dú)立性
C. 風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)
D.風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門
E.風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素
9.影響期權(quán)價值的主要因素包括（）。
A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格
B.期權(quán)的執(zhí)行價格
C. 期權(quán)的到期期限
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率、貨幣利率
E.標(biāo)的資產(chǎn)歷史平均收益率
10.貸款定價通常由（）等因素決定。
A.資本成本
B.經(jīng)營成本
C. 風(fēng)險成本
D.債務(wù)成本
E.股權(quán)成本