銀行從業資格考試《風險管理》多項選擇題測試

　　1.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值，其計量方式包括（）。

　　A.直接使用可獲得的市場價格

　　B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

　　C.直接使用名義價值

　　D.實際支付價格（無依據證明其不具有代表性）

　　E.允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場預期不沖突

　　2.市場風險可以分為（）。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.股票價格風險

　　D.商品價格風險

　　E.市場信用風險

　　3.商業銀行識別風險的方法包括（）。

　　A.專家調查列舉

　　B.制作風險清單

　　C.情景分析法

　　D.分解分析法

　　E.資產狀況分析法

　　4.美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了商業銀行在經營過程中的（）等風險。

　　A.市場風險

　　B.信用風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　E.聲譽風險

　　5.危機時刻，商業銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發言人具有的良好溝通技能包括（）。

　　A.介紹危機處理的積極消息

　　B.冷靜對待惡意/憤怒/激動問題

　　C.熟悉媒體的質詢方式和問題陷阱

　　D.采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

　　E.最大限度地維護商業銀行的利益

　　6.下列關于計算VaR值參數選擇的說法，正確的有（）。

　　A.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平就應該取高

　　B.如果模型用于銀行內部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性

　　D.如果模型的使用者是經營者自身，資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長

　　E.如果模型的使用者是監管者，時間間隔應該短

　　7.中國銀監會下發的《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，包括（）。

　　A.交易賬戶中的利率風險

　　B.交易賬戶中的股票風險

　　C.全部的外匯風險

　　D.全部的商品風險

　　E.以上均對

　　8.對商業銀行風險計量的理解，下列表述正確的有（）。

　　A.風險模型開發所采用的數據源應當具有高度的真實性、準確性和充足性

　　B.風險模型應當能夠真實反映商業銀行的風險狀況

　　C.應確保所開發的風險模型準確并長期有效

　　D.深刻理解不同風險計量方法的優缺點，采用多種分析手段相互補充

　　E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

　　9.戰略風險管理流程包括（）。

　　A.確定戰略目標

　　B.制定戰略實施方案

　　C.識別、評估、監測戰略風險要素

　　D.執行風險管理方案

　　E.定期自我評估風險管理的效果

　　10.商業銀行在使用高級計量法時，所收集的損失數據應包括（）。

　　A.總損失額

　　B.損失事件發生的時間、發生的單位信息

　　C.損失發生后所采取的有關補救措施

　　D.損失事件發生的主要因素

　　E.總損失中未收回部分的信息