初級(jí)金融專業(yè)輔導(dǎo):商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)(掌握)

　　1、道德風(fēng)險(xiǎn)是形成信用風(fēng)險(xiǎn)的重要因素

　　2、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　3、缺乏量化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)

　　4、組合信用風(fēng)險(xiǎn)的測定有一定的難度

　　(二)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)(掌握)

　　1、不良資產(chǎn)率=不良資產(chǎn)/資產(chǎn)余額<4%

　　=不良貸款/貸款余額<5%

　　2、單一集團(tuán)客戶授信集中度=最大一家集團(tuán)客戶授信總額/資本凈額<15%

　　單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額<10%

　　3、貸款損失準(zhǔn)備充足率=實(shí)際計(jì)提的損失準(zhǔn)備/應(yīng)提的準(zhǔn)備>100%

　　4、全部關(guān)聯(lián)度=全部關(guān)聯(lián)客戶授信/資本凈額<50%

　　(三)信用風(fēng)險(xiǎn)管理措施(掌握)1、建立適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險(xiǎn)環(huán)境

　　2、在健全的授信程序下運(yùn)營

　　3、保持適當(dāng)?shù)氖谛殴芾怼⒂?jì)量和監(jiān)測程序

　　4、確保對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的充分控制

　　(四)不良貸款管理(掌握)

　　1、貸款分類：正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類

　　2、次級(jí)類、可疑類和損失類為不良貸款

　　3、商行不良貸款管理的基本原則

　　(1)經(jīng)濟(jì)原則

　　(2)內(nèi)部制衡原則

　　(3)統(tǒng)一原則

　　4、商行不良貸款管理工作